Econometría a través de Stata
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | español |
| Publicado: |
España:
Garceta
2021
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| Edición: | Primera edición |
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Tabla de Contenidos:
- Capítulo 1. Modelo lineal de regresión múltiple. Hipótesis, estimación, inferencia y predicción
- Capítulo 2. Autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no linealidad y normalidad
- Capítulo 3. Análisis univariante de series temporales. Modelos arima, intervención y función de transferencia
- Capítulo 7. Modelos multivariantes de series temporales: var. Varx, varma y Bvar. cointegración
- Capítulo 8. Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles
- Capítulo 9. Modelos y sistemas no lineales.